小额资金量化交易策略测试
在这篇文章中，我将分享使用小额资金测试量化交易策略的过程和结果。重点是按月和按周的绩效表现。测试涉及基于特定指标和规则开发的交易算法，使用Python实现。以下是策略的介绍和结果分析。
按月绩效结果
下表显示了策略按月的绩效，以USDT和USD为单位，以及每月的利润百分比：
结果显示，二月和一月的利润相当可观，而三月份则略有亏损（-1.36%）。整体而言，该策略在特定时期表现良好。
按周绩效结果
按周的表现如下：
周度表现显示该策略在某些周表现较好，利润率在10%到28%之间。然而，也有些周出现小幅亏损，如2024年2月26日开始的那周。
策略概述
该交易算法基于由多种技术指标组成，用以确定买入和卖出的时机。以下是一些关键组成部分：
最小值和最大值检测：
- 策略使用滚动窗口来检测给定时间段内的最高价和最低价。这些数值用于计算与这些极值的百分比变化。
趋势识别：
- 通过使用滚动窗口分析价格走势，该策略能够检测到持续的上升或下降趋势，从而触发买入或卖出信号。
买入和卖出逻辑：
- 该算法会检查特定条件，如成交量、与最低或最高值的百分比变化，以及当前价格是否接近趋势顶部或底部。
- 买入条件：当价格从最低值上升且满足其他正向条件时，策略会进行多头买入。反之，当价格从最高值下降时，进行空头卖出。
- 卖出条件：当触发相反信号时，算法会退出多头或空头仓位。
风险管理
- 止损：止损设定为0.2，限制了每笔交易的潜在损失。
- 追踪止损：该功能确保在价格有利于仓位的情况下锁定利润，而不会过早退出。
- 杠杆：策略使用3倍杠杆，这意味着交易的敞口比初始资本大。
总结
该策略经过数周和数月的测试，显示了在特定的周和月内能够带来可观的利润。然而，也有亏损的时期，表明策略仍需进一步优化。通过滚动的最小值和最大值检测技术，该策略能够识别有利的买入和卖出点，但需要持续监控市场状况和策略参数。